Data Case

Group Project Berk DeMarzo Data contingency chapter 10 1. Collect price information for each stock from yokel Finance Professor has provided it for us. The specific data of question 2-4 is in the appendix. We only include the functions and simple answers below every question. 2. Return=(P2-P1)/P1 3. mean periodic damagess, standard deviations for the monthly returns and annual statistics Ticker AAPL ADM BA C regorge DE HSY MOT PG SIRI WMT YHOO Mean 8. 39% 3. 70% 2. 68% -0. 26% 2. 87% 3. 40% 0. 43% 0. 48% 1. 25% 3. 34% 0. 69% 2. 22% SD 0. 1584 0. 1050 0. 0697 0. 0709 0. 0742 0. 0867 0. 0491 0. 934 0. 0455 0. 1963 0. 0477 0. 1299 yearly Mean 1. 0068 0. 4444 0. 3215 -0. 0315 0. 3444 0. 4077 0. 0519 0. 0576 0. 1505 0. 4010 0. 0827 0. 2660 Annual SD 0. 5489 0. 3638 0. 2414 0. 2457 0. 2569 0. 3002 0. 1702 0. 3236 0. 1577 0. 6800 0. 1654 0. 4499 4. Monthly return to an evenly plodding portfolio of these 12 stocks. The mean and standard deviation of monthly returns for the equally w eight portfolio. Mean Mean 0. 0389 Standard Deviation 0. 0925 Annual Mean 0. 4671 Annual SD 0. 3204 5. Standard deviation (volatility) on the x-axis and average return on the y-axis result 6.What do you notice about the volatilities of the private stocks, compared to the volatility of the equally weight portfolio? Solution The volatilities of the individual stocks are mostly bigger than the volatility of the equally weighted portfolio that implies the portfolio tends to have more stability and less risk than the individual stocks themselves. Appendix Date AAPL return ADM return BA return C return CAT return DE return HSY return MOT return PG return SIRI return WMT return YHOO return Mean Apr-03 26. 30 8. 63 13. 06 5. 02 -0. 88 -0. 82 9. 48 7. 79 2. 19 116. 22 -6. 57 20. 42 16. 4 May-03 6. 12 7. 49 11. 92 4. 35 6. 74 5. 17 -2. 03 11. 19 -2. 87 5. 62 2. 17 9. 58 5. 45 Jun-03 10. 60 2. 06 -3. 50 5. 47 21. 96 11. 07 4. 52 -4. 20 -0. 96 5. 33 4. 17 -4. 83 4. 31 Jul-03 7. 31 6. 07 13. 45 -3. 23 6. 45 11. 29 -3. 46 18. 75 -0. 65 -5. 62 5. 85 7. 26 5. 29 Aug-03 -8. 40 -5. 48 -8. 18 4. 98 -4. 16 -5. 25 3. 98 11. 76 6. 32 8. 33 -5. 62 5. 99 0. 36 Sep-03 10. 42 9. 41 12. 12 4. 94 6. 96 13. 69 6. 09 13. 23 6. 42 29. 12 5. 71 23. 52 11. 80 Oct-03 -8. 65 0. 00 0. 18 -0. 78 3. 77 1. 00 1. 29 3. 81 -2. 10 -11. 49 -5. 61 -1. 60 -1. 8 Nov-03 2. 30 6. 53 9. 79 3. 21 9. 18 6. 62 -0. 92 0. 00 3. 78 51. 92 -4. 49 4. 70 7. 72 Dec-03 5. 52 2. 88 -0. 94 2. 76 -5. 46 -3. 77 -1. 92 18. 41 1. 67 -14. 56 1. 50 4. 35 0. 87 Jan-04 6. 03 10. 37 4. 28 1. 59 -3. 05 2. 60 10. 30 11. 30 1. 42 8. 89 10. 60 -5. 62 4. 89 Feb-04 13. 04 -1. 97 -5. 30 2. 86 4. 39 8. 37 -0. 06 -4. 40 2. 31 15. 65 0. 44 9. 34 3. 72 Mar-04 -4. 66 4. 08 3. 95 -6. 20 -1. 25 -1. 83 7. 29 3. 72 1. 35 -2. 94 -4. 50 4. 21 0. 27 Apr-04 8. 84 -4. 85 7. 79 -3. 45 -3. 05 -3. 46 0. 26 8. 28 1. 93 -9. 09 -2. 01 21. 38 1. 8 May-04 15. 97 0. 92 11. 54 0. 13 5. 42 7. 21 4. 30 -7. 47 0. 97 2. 67 -5. 78 18. 72 4. 55 Jun-04 -0. 61 -8. 04 -0. 66 -4. 30 -7. 01 -10. 44 4. 69 -12. 76 -3. 75 -18. 51 0. 95 -15. 38 -6. 32 Jul-04 6. 68 3. 95 3. 32 5. 64 -1. 08 0. 70 0. 14 1. 42 7. 31 -7. 57 -0. 39 -7. 44 1. 06 Aug-04 12. 35 6. 37 -1. 16 -5. 29 10. 65 2. 52 -3. 25 11. 99 -3. 31 37. 93 0. 99 18. 94 7. 39 Sep-04 35. 19 14. 02 -3. 33 1. 51 0. 62 -7. 41 8. 50 -4. 34 -4. 98 21. 88 1. 37 6. 72 5. 81 Oct-04 27. 98 9. 89 7. 77 0. 86 13. 69 19. 98 2. 63 11. 61 4. 50 70. 00 -3. 46 3. 5 14. 12 Nov-04 -3. 97 5. 24 -3. 35 7. 65 6. 51 4. 12 7. 24 -0. 06 2. 98 14. 93 1. 71 0. 16 3. 60 Dec-04 19. 41 8. 46 -2. 28 1. 81 -8. 22 -6. 67 5. 30 -8. 50 -2. 92 -13. 12 -0. 78 -6. 56 -1. 17 Jan-05 16. 67 -0. 09 9. 15 -1. 85 6. 66 2. 40 8. 10 -0. 47 -0. 27 -15. 86 -1. 51 -8. 35 1. 22 Feb-05 -7. 11 2. 01 6. 35 -5. 82 -3. 79 -5. 16 -4. 03 -4. 19 -0. 17 0. 90 -2. 62 5. 05 -1. 55 Mar-05 -13. 46 -26. 80 1. 82 5. 49 -3. 27 -6. 84 5. 69 2. 47 2. 70 -15. 30 -5. 93 1. 77 -4. 31 Apr-05 10. 26 10. 81 7. 80 0. 30 6. 89 5. 77 0. 81 13. 29 1. 85 26. 26 0. 0 7. 8 3 7. 70 May-05 -7. 42 7. 71 3. 28 -1. 85 1. 28 -0. 53 -3. 28 5. 35 -4. 36 7. 82 2. 05 -6. 85 0. 27 Jun-05 15. 87 7. 31 0. 02 -4. 98 13. 64 12. 29 2. 84 15. 98 6. 01 5. 25 2. 39 -3. 78 6. 07 Jul-05 9. 94 -1. 49 1. 91 0. 62 2. 93 -11. 09 -7. 10 3. 28 -0. 26 0. 88 -8. 62 -0. 06 -0. 76 Aug-05 14. 33 9. 56 1. 39 4. 01 5. 88 -5. 92 -4. 72 0. 87 7. 16 -4. 94 -2. 53 1. 56 2. 22 Sep-05 7. 42 -1. 17 -4. 87 0. 56 -10. 09 -0. 85 0. 94 0. 57 -5. 36 -4. 74 7. 96 9. 25 -0. 03 Oct-05 17. 76 -2. 93 5. 88 7. 09 9. 87 14. 30 -4. 16 8. 74 2. 14 14. 77 2. 5 8. 82 7. 08 Nov-05 6. 00 4. 59 3. 02 -0. 05 -0. 02 -1. 25 1. 89 -6. 07 1. 21 -6. 29 -3. 34 -2. 61 -0. 24 Dec-05 5. 04 27. 73 -2. 76 -4. 01 18. 01 5. 37 -7. 33 0. 51 2. 82 -15. 37 -1. 46 -12. 25 1. 36 Jan-06 -9. 30 1. 05 6. 86 0. 62 7. 63 6. 30 0. 37 -5. 74 1. 18 -9. 88 -1. 65 -6. 75 -0. 78 Feb-06 -8. 42 6. 07 7. 22 1. 84 -1. 74 4. 15 2. 11 7. 26 -3. 84 -0. 78 4. 55 0. 62 1. 59 Mar-06 12. 23 7. 99 7. 08 6. 85 5. 80 11. 05 2. 13 -6. 82 1. 58 -7. 69 -4. 69 1. 61 3. 09 Apr-06 -15. 09 14. 65 0. 10 -1. 29 -3. 68 -2. 49 7. 16 -1. 23 -6. 81 -3. 85 7. 8 -3. 63 -0. 68 May-06 -4. 18 -0. 69 -1. 62 -2. 13 2. 10 -1. 98 -3. 22 -4. 22 2. 49 5. 56 -0. 57 4. 46 -0. 33 Jun-06 18. 67 6. 57 -5. 48 0. 12 -4. 44 -13. 09 -0. 18 12. 97 1. 65 -11. 58 -7. 63 -17. 76 -1. 68 Jul-06 -0. 16 -6. 19 -2. 88 3. 20 -6. 37 7. 63 -1. 35 2. 71 10. 14 -2. 86 0. 88 6. 23 0. 92 Aug-06 13. 46 -7. 98 5. 28 0. 63 -0. 83 7. 94 -0. 94 7. 16 0. 14 -3. 92 10. 29 -12. 31 1. 58 Sep-06 5. 33 1. 61 1. 28 0. 99 -7. 33 1. 47 -1. 03 -7. 76 2. 78 -2. 30 -0. 09 4. 19 -0. 07 Oct-06 13. 05 -8. 57 11. 25 -0. 16 2. 18 12. 75 0. 64 -3. 85 -0. 5 11. 23 -6. 46 2. 54 2. 80 Nov-06 -7. 44 -8. 95 0. 35 12. 31 -1. 14 -0. 51 -5. 99 -7. 06 2. 37 -16. 90 0. 55 -5. 44 -3. 15 Dec-06 1. 05 0. 13 0. 80 -1. 01 5. 00 5. 48 2. 48 -3. 44 1. 41 4. 24 3. 26 10. 85 2. 52 Jan-07 -1. 31 7. 68 -2. 19 -7. 72 0. 56 7. 98 4. 18 -6. 71 -2. 13 -1. 08 1. 30 9. 01 0. 80 Feb-07 9. 81 6. 86 1. 90 1. 91 4. 03 0. 74 3. 31 - 4. 33 -0. 51 -12. 33 -2. 36 1. 39 0. 87 Mar-07 7. 42 5. 45 4. 61 4. 44 8. 82 0. 70 0. 56 -1. 94 2. 51 -7. 50 2. 08 -10. 39 1. 40 Apr-07 21. 43 -9. 17 8. 56 2. 66 8. 21 10. 13 -3. 61 4. 97 -1. 1 -1. 01 -0. 22 2. 35 3. 58 May-07 0. 70 -5. 57 -4. 41 -5. 87 -0. 36 0. 58 -3. 95 -2. 40 -3. 71 3. 07 1. 08 -5. 47 -2. 19 Jun-07 7. 96 1. 55 7. 56 -9. 22 1. 06 -0. 26 -8. 94 -4. 04 1. 66 -0. 33 -4. 49 -14. 30 -1. 82 Jul-07 5. 10 0. 65 -6. 19 1. 84 -3. 84 12. 99 1. 53 -0. 24 5. 58 -1. 33 -4. 57 -2. 24 0. 77 Aug-07 10. 82 -1. 85 8. 57 -0. 43 3. 51 9. 47 -0. 19 9. 65 7. 70 17. 51 0. 05 18. 08 6. 91 Sep-07 23. 77 8. 18 -6. 10 -10. 22 -4. 42 4. 36 -7. 12 1. 39 -0. 68 -3. 72 3. 57 15. 87 2. 07 Oct-07 -4. 07 1. 89 -5. 80 -19. 49 -3. 63 10. 91 -6. 1 -15. 00 6. 44 13. 99 5. 95 -13. 79 -2. 44 Nov-07 8. 70 27. 73 -5. 48 -11. 59 0. 91 8. 70 -1. 28 0. 78 -0. 77 -20. 89 -0. 33 -13. 24 -0. 56 Dec-07 -31. 66 -5. 27 -4. 90 -3. 20 -1. 61 -5. 97 -8. 19 -28. 29 -10. 46 5. 61 6. 75 -17. 54 -8. 73 Jan-08 -7. 64 2. 8 5 0. 03 -15. 85 1. 89 -2. 69 3. 34 -13. 33 1. 17 -11. 25 -2. 26 44. 84 0. 09 Feb-08 14. 78 -8. 73 -10. 17 -9. 66 8. 24 -5. 30 1. 60 -6. 30 5. 87 0. 70 6. 74 4. 14 0. 16 Mar-08 21. 22 7. 06 14. 10 17. 97 5. 06 4. 51 -0. 79 7. 16 -3. 76 -10. 14 10. 06 -5. 25 5. 60 Apr-08 Mean 6. 16 2. 80 2. 23 -0. 22 2. 26 2. 65 0. 50 1. 05 0. 91 3. 86 0. 26 1. 94 0. 0203 Standard Deviation 0. 118500359 0. 084954962 0. 061336785 0. 061929002 0. 064312603 0. 070978888 0. 046175086 0. 088335566 0. 038977677 0. 220687247 0. 045999568 0. 114508009 0. 0437 Annual Mean 0. 7386 0. 33654 0. 26758 -0. 02684 0. 27156 0. 31746 0. 05988 0. 12642 0. 10964 0. 46308 0. 03112 0. 23252 0. 2440 Annual SD 0. 410497285 0. 294292621 0. 212476856 0. 214528357 0. 222785393 0. 24587808 0. 159955189 0. 306003375 0. 135022634 0. 764483048 0. 159347179 0. 39666738 0. 1514